即日起全国银行间同业拆借中心发布lpr利率互换曲线和利率互换估值 -j9九游国际真人
日前，为满足市场成员对于贷款市场报价利率(lpr)利率互换的估值需求，全国银行间同业拆借中心从即日起发布lpr利率互换曲线和利率互换估值。
lpr利率互换曲线包括lpr1y(季付)利率互换曲线、lpr5y(季付)利率互换曲线。lpr1y(季付)的标准期限包括6m、9m、1y、2y、3y、4y、5y、7y、10y，lpr5y(季付)的标准期限包括6m、9m、1y、2y、3y、4y、5y、7y、10y，利率互换曲线于12:10、16:40各发布一次。每类曲线发布报买、报卖和均值三条曲线。
数据源方面，利率互换曲线数据样本是x-swap报价。12:10曲线取样时间为11:45-12:00，16:40取样时间为16:15-16:30。在取样时间段每隔30秒选取一个取样点(例如收盘曲线取样点为16:15:30、16:16:00、…、16:30:00)，每个取样点选取x-swap报价，计算出每个取样点的报买、报卖和均值价格。
对30个取样点按均值排序并过滤上下各25%价格后，将剩余报价按照报买和报卖价差倒数为权重加权，计算出可成交报价的报买、报卖和均值利率。
总之，在利率互换估值方面，支持lpr1y、lpr5y为标的利率的利率互换估值。lpr利率互换曲线的发布渠道包括市场数据发布系统(cmds)、市场数据报表系统(cmdr)、邮件。lpr利率互换估值的发布渠道包括交易后处理平台(ptpp)、邮件。
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